近日，我院商业数据系朱敏副教授作为通讯作者，经济统计学硕士研究生郑丝月作为第一作者，与复旦大学徐明东副教授合作撰写的论文 “Generalized Modeling of Oil Futures Volatility Through Uncertainty Indicator Selection: A GARCH–MIDAS–AES Framework” 在Journal of Futures Markets期刊在线发表。该期刊是金融衍生品领域的国际权威期刊，属于JCR商学类SSCI二区，近五年影响因子2.1，同时入选ABS（AJG）3星期刊及ABDC期刊分类A类，具有重要学术影响力。
论文核心内容：原油作为兼具商品与金融属性的关键资源，其价格波动极易受全球极端事件冲击。本文通过GARCH-MIDAS-AES模型发现，极端冲击对原油波动存在非对称影响，且不同时期需采用差异化预测策略。研究表明，纳入不确定性指标可提升预测精度，但不存在适用于所有时期的“万能指标”——金融不确定性指标在常态下表现最优，而全球危机期间需转向实体经济类指标。该研究为应对原油市场不确定性提供了动态决策依据。
期刊下载地址：http://doi.org/10.1002/fut.22605
作者简介：朱敏，复旦大学经济学博士，现任上海师范大学商学院商业数据系系主任，研究方向：金融统计（统计模型基于金融的创新和运用）；深度学习（深度学习方法基于金融运用场景的优化）。在《Journal of Time Series Analysis》、《Journal of Futures Markets》、《Computational Economics》、《Expert Systems with Applications》、《Applied Soft Computing》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《财经研究》、《管理评论》等国内外学术性刊物上发表学术论文30余篇。曾指导研究生获得SAS高校商业数据大赛决赛全国第6、4、2名；“华为杯”全国研究生数学建模竞赛一等奖；MathorCup高校数学建模挑战赛一等奖。
郑丝月，上海师范大学商学院2022级经济统计学硕士研究生，论文曾发表于《世界经济》、《Applied Soft Computing》 等期刊。
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